Larry conhece sistemas de negociação

Esta é uma interpretação da estratégia Larry Connors RSI 2. O sistema 0.
Descrição RSI_2 SID 418.
Esta é uma interpretação da estratégia Larry Connors RSI 2. O sistema usa um indicador de RSI simples trabalhando em um período de 2 dias ao lado de um EMA de 200 dias e # 8230;
Notas para esta Conta de Negociação:
Esta é uma interpretação da estratégia Larry Connors RSI 2. O sistema usa um indicador RSI simples trabalhando em um período de 2 dias ao lado de uma EMA de 200 dias. A estratégia original de Connors envolveu a compra quando o valor de RSI caiu abaixo de 10, pois isso foi considerado como fortemente sobrevendido e vendido quando o valor do RSI é acima de 90, pois isso foi considerado como excessivamente comprado. No nosso exemplo, esses limites são ligeiramente diferentes.
& # 8211; Vai longo quando o valor do RSI é inferior a 20 e o preço de fechamento está acima do período de 200 EMA,
& # 8211; Vai curto quando o valor do RSI está acima de 95 e o preço de fechamento está abaixo do período de 200 EMA.
& # 8211; Executa um período de tempo de 1 hora.
& # 8211; Negociações EURUSD, GBPUSD, USDJPY.
& # 8211; US $ 10000: 50000 unidades. Recomenda-se manter a mesma proporção aumentar / diminuir as unidades em relação ao tamanho da sua conta. As unidades podem ser alteradas dentro da seção de variáveis ​​sob o & # 8220; Corrigido & # 8221; objeto.
Regras para esta Conta de Negociação:
Notas para este Sistema de Negociação:
Regras para este Sistema de Negociação:
Lógica de evento de barra:
Lógica do evento OrderFill:
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A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Larry Connors 0.
Descrição LarryConnors SID 361.
A conta de Larry Connors é o exemplo do Seer & # 8217; usando dois sistemas dentro de uma conta. Nesse caso, ele está executando Larry Connors RSI2 com Larry Connors CRSI. O que isso significa é que ambos correrão um com o outro na mesma base de capital.
Notas para esta Conta de Negociação:
A conta de Larry Connors é o exemplo do Seer & # 8217; usando dois sistemas dentro de uma conta. Nesse caso, ele está executando Larry Connors RSI2 com Larry Connors CRSI. O que isso significa é que ambos correrão um com o outro na mesma base de capital.
Regras para esta Conta de Negociação:
Notas para este Sistema de Negociação:
Regras para este Sistema de Negociação:
Lógica de evento de barra:
Lógica do evento OrderFill:
Notas para este Sistema de Negociação:
Regras para este Sistema de Negociação:
Lógica de evento de barra:
Lógica do evento OrderFill:
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A negociação de câmbio em margem comporta um alto nível de risco e pode não ser adequada para todos os investidores. O alto grau de alavancagem pode funcionar contra você, bem como para você. Antes de decidir investir em divisas, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Existe a possibilidade de que você possa sustentar uma perda de algum ou todo seu investimento inicial e, portanto, você não deve investir dinheiro que não pode perder. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação cambial e procurar o aconselhamento de um consultor financeiro independente se tiver dúvidas.

Atualização RSI de 2 períodos de Connors para 2014.
Com o ano de 2015 apenas alguns dias de idade, é o momento de olhar para o método de negociação RSI de 2 períodos muito popular por Larry Connors e Cesar Álvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o modelo de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, & # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Durante 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que colocou o modelo de negociação em perdas. Lembre-se, o modelo comercial não teve paradas. Desde essa queda, o modelo vem se recuperando lentamente. Abaixo está um gráfico de equivalência patrimonial que descreve a curva de equidade do modelo de negociação e negociação do índice SPX a partir de 1980. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 135.
Aqui está uma visão de closeup dos últimos 23 negócios, que abrange os últimos seis anos.
O modelo de negociação, como proposto originalmente por Larry Connors, é muito simples e consiste em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Patrimônio de partida: $ 100,000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias com um risco de $ 2,000 por negociação. Não há paradas. O P & amp; L de cada comércio não é reinvestido. Comissões & amp; O deslizamento não é contabilizado.
Abaixo está o desempenho anual deste modelo comercial nos últimos anos. Podemos ver que os anos de 2013 e, em particular, 2014 viram uma redução drástica no lucro líquido. É o forte mercado de alta que experimentamos nos últimos anos um fenômeno temporário que está prejudicando o desempenho deste modelo comercial? Poderia ser. Ou é simplesmente esse modelo comercial perder lentamente sua vantagem? Isso também pode ser. É difícil dizer neste momento.
Não é como se fossem arranjos anteriores, mas isso não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o modelo comercial básico de Larry Connors.
Modelo de Negociação Modificado.
No ano de 2013, explorei a robustez dos parâmetros de negociação utilizados pelo modelo de negociação RSI de 2 períodos. Esse artigo pode ser encontrado aqui. Dentro desse artigo, foi proposta uma versão ligeiramente modificada das regras de negociação originais. Em suma, eles dobraram o valor do valor de limiar de RSI (de 5 a 10) e perturbaram o período de observação para a regra de saída média móvel simples (de 5 a 10). Finalmente, foi adicionado um valor de paragem de US $ 2.000. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada comércio. Aqui está um resumo das mudanças de regras.
Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída. Use uma parada difícil de $ 2,000.
Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também aumentamos nosso período de reflexão para o cálculo de saída. Assim, devemos manter alguns dos negócios um pouco mais em uma tentativa de obter mais lucro. O valor da parada prejudica o desempenho do nosso modelo. Por exemplo, a remoção do valor de parada resultará em $ 157,000 em lucro com um fator de lucro de 2,7. No entanto, nós vamos manter a parada no lugar porque a negociação sem uma parada é algo que a maioria das pessoas não estará fazendo! Isso também nos ajudará a proteger-nos de trocas perdidas maciças como visto em 2011. Essas novas regras resultam em novos aumentos de capital, ao contrário das regras originais que estão se recuperando de uma grande perda em 2011.
Nota, no formulário de artigo RSI de 2 períodos 2013, eu indiquei incorretamente que a perda de parada não prejudica o desempenho. Aparentemente, estava olhando para o relatório de desempenho e subi as tabelas erradas. Stops do doer o sistema, mas nossas regras modificadas continuam a funcionar bem.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo.
Obter o livro.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Para ser claro, a estratégia modificada compra o fechamento sempre que o RSI de 1 dia (2) (usando o preço de fechamento esperado) é 10 ou inferior, certo? Isto é, não está usando o RSI cumulativo (2).
Além disso, a saída é executada em fechar (se fechar é & gt; 10d MA) ou no seguinte aberto?
A estratégia modificada compra no final da barra atual quando o RSI de 2 períodos cruza abaixo de 10. Ele não usa RSI cumulativo. A saída também ocorre no final da barra atual quando o preço de fechamento está acima do SMA de 10 dias.
Você já analisou o artigo de Mike Bryant sobre um inversor adaptativo Fisher RSI?
Obrigado pelo link Ryan. Parece interessante!
O código RSI2 Strategy Files (Trade Station ELD) difere do arquivo de estratégia RSI2 (arquivo de texto) fornecido acima. Qual deles é o que você modificou para melhorar a curva de equidade? Qual é o código EL para a normalização ou onde pode ser encontrado?
No futuro, algo que seria muito útil para a compreensão de um programa codificado EL em primeira leitura seria uma definição em inglês das variáveis ​​e insumos. Sim, alguns são óbvios e outros são arcanos. Estamos tentando aprender com você, então uma explicação de termos seria útil.
Olá Jim. Eu estou olhando a versão do arquivo de texto e parece ter os valores de entrada corretos. Tanto o arquivo de texto como o arquivo ELD devem ser quase idênticos em que 1) ambos usam RSI (2) como um gatilho de entrada e 2) ambos usam um SMA como uma saída. A única diferença entre o modelo de negociação do Connor e minha pequena modificação está mudando os valores de look-back de 5 para 10. Eu admito que eu suponho que o leitor terá alguma compreensão geral da codificação quando eu escrever os artigos. Eu pensei em criar uma série de artigos ou vídeos de treinamento gratuitos sobre os conceitos básicos de codificação EasyLanguage. É aqui que eu explico em detalhes modelos de negociação simples, como o que estamos olhando agora, e o que cada linha de código significa. Isso seria algo que você estaria interessado?
E quanto ao caso raro onde o preço previsto está abaixo de RSI (2) de 10, mas acima do 10d MA (ou mal abaixo)? Nenhum comércio nesse caso? (Usando & # 8220; Modified Trading Model & # 8221; acima).
Olá MP. Essa condição é tratada na lógica de entrada do código. Na verdade, você não deseja abrir um comércio se a condição de saída já for verdadeira. Aqui está a linha de código:
Se (RSI_Value MA200) E (Fechar Werner diz:
Vamos assumir que você é expulso após a perda de 2% de parada. A marcação continua ainda abaixo neste dia. Você entra em um novo comércio no final deste dia?
Sim, você compraria novamente. Enquanto as condições de compra forem verdadeiras e sua posição for plana.
Como posso obter o código programado para rodar no MT4 usando uma conta FXCM ou Forex? THX.
Olá Robert. Desculpe, mas não conheço essa plataforma. Talvez alguém possa ajudar quem está lendo isso? Outra opção é levá-lo a outro fórum onde você provavelmente pode encontrar alguém para encobri-lo por você.
E quanto a deixar os lucros correrem? Uma vez que o fechamento está acima do 10 dia, ele não sai até a parada ou um fechamento posterior abaixo do 10 dia. Então, a mesma quantidade de risco que você deixa correr mais. Certamente ganha pct declina, mas eu me pergunto se a rentabilidade global sobe.
verificou o mesmo, por $ SPY com entrada definida como fechada quando o RSI (2) está abaixo e saia configurado para um fechamento mais alto nos próximos cinco dias, caso contrário com perda no quinto dia de negociação, desde Y2K até dezembro de 2015.
média de comércio em 1,3%, mediana em 0,83%
O comércio médio da avg ganhou 1,74%, o comércio de perda média em -3,02%
com um fator de lucro de 5,6.
Vejo um problema. As ordens de compra e venda são modeladas para inserir o fechamento da barra, mas no final da barra não é realista a entrada de pedidos em resposta ao auxílio da TS. Eu deixo o link abaixo.
Olá Bruno. Obrigado por publicar. Este estudo de mercado está bem. Usando essas ordens para teste de volta, os conceitos estão OK. Mais especificamente, negoço futuros, portanto, entrar no final do dia ainda é possível. I & # 8217; também negociará em um período de tempo mais baixo, digamos uma barra de 5 minutos que oferece ainda mais flexibilidade. No entanto, se você não se sentir desconfortável com o estudo, basta alterar o código para usar a barra seguinte em aberto e # 8221 ;.
Quando adiciono a ordem para entrar no mercado, a próxima barra do sistema fica muito pior.
Olá Bruno. Eu simplesmente corri o estudo alterando a ordem para o & # 8220; next-bar & # 8221; e produziu o que eu chamaria de uma pequena mudança. O lucro líquido cai de $ 146.762 para $ 136.209. O fator de lucro cai de 2,04 para 1,97. Na minha opinião, não é um grande negócio e o RSI pode ser usado para criar ambos os sistemas que entram no final da barra (futuros de negociação) ou entrando no aberto da próxima barra diária (ETFs de negociação).
Oi Jeff. Existe alguma chance de ter essa estratégia no formato de código Python?
Desculpe Mike, eu não tenho isso em Python.
Você não atualizou resultados para a mesma estratégia para 2015-2016 ??
Você está certo. Já faz um tempo desde a última atualização. Farei um ponto para atualizá-lo em breve.
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Além disso, a Connors Research publicou mais de 20 livros sobre pesquisas e estratégias de negociação quantificadas e criou um software proprietário contendo milhões de algoritmos quantificados.
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Larry Connors, presidente e fundador da Connors Research.
Sobre Larry Connors.
Larry Connors tem mais de 30 anos na indústria de mercados financeiros. Suas opiniões foram apresentadas no Wall Street Journal, Bloomberg, Dow Jones, & amp; muitos outros. Por mais de 15 anos, Larry Connors e agora a Connors Research forneceram a pesquisa de alta qualidade e baseada em dados sobre negociação para investidores individuais, fundos de hedge, empresas comerciais exclusivas e balcões bancários em todo o mundo.
Após 6 Good Years & # 8230;
Hoje é o último dia para o Plano de Batalha Diário. Após 6 bons anos, terminaremos 2014 com o portfólio do modelo ETF em todo o dinheiro. Quando eu comecei o Daily Battle Plan, o mundo era muito diferente do que era hoje. Era o 4º trimestre de 2008 e o mercado estava vivendo um & # 8230; [Consulte Mais informação]
Um pullback de dois dias aqui irá configurar uma ótima oportunidade.
O mercado dos EUA permanece moderadamente sobrecompra. A partir de agora, porém, os EUA são o bastião de segurança para o mundo, já que os eventos na Europa e na Ásia continuam a experimentar os seus giros de curto prazo. Uma retração de dois dias aqui irá criar uma ótima oportunidade para ir em 2015.
A negociação será Light, Hard to Imagine 2014 S & # 038; P Gains in the Low Teens to Disappear.
O mercado dos EUA está sobrecompra. Há grandes expectativas para o mercado continuar a aumentar nos próximos três dias e essas expectativas são refletidas nas compras da semana passada. O comércio será leve e é difícil imaginar que os poderes que serão permitirão 2014 S & amp; P ganhos nos baixos adolescentes para desaparecer. Fora do & # 8230; [Consulte Mais informação]
O Quiet Upward Bias Permanecerá o Caminho da Menor Resistência.
O mercado norte-americano está muito sobrecomprado, mas com operações leves durante os próximos dias, o viés ascendente silencioso permanecerá o caminho de menor resistência a menos que ocorra um evento fora do comum, nós voltaremos a escolher novamente na segunda-feira. Aproveite o feriado!
Os Poderes Que Querem Ver Este Ano Acabar com Ganhos.
O comentário de hoje é idêntico aos ontem. Isso pode ser um período de duas semanas tranquilo, porque o final do ano e devido ao rali das últimas semanas, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As notícias principais, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes & # 8230; [Consulte Mais informação]
É necessário um pullback de dois dias para oferecer bordas de alta probabilidade.
Isso pode ser um período de duas semanas tranquilo, porque o final do ano e devido ao rali das últimas semanas, a maioria dos fundos estará procurando garantir que os ganhos sejam registrados. As notícias principais, especialmente da Europa e da Rússia, são riscos que estão sendo refletidos no VIX. Mas os poderes que querem ver este & # 8230; [Consulte Mais informação]
Espere uma pausa dentro de um dia ou então aqui.
A pior perda semanal desde 2012 é agora seguida pelo melhor ganho diário desde 2011. Isso é o que a volatilidade parece e até o contrário, o ambiente de baixa volatilidade que se viu entre 2013 e junho de 2014 está atrasado. A volatilidade do nível intermediário não significa necessariamente preços mais baixos (ver 1995-1999). O que significa que é & # 8230; [Consulte Mais informação]
Fale sobre uma breve reunião de cobertura ...
9 dos 10 maiores vencedores do S & amp; P 500 ontem estavam em ações que caíram mais de 35% nos últimos três meses. Fale sobre uma reunião de cobertura curta ... Dois choques no sistema nos últimos 90 dias e com o mercado de touro agora 5 ½ anos de precaução extra tem que ser & # 8230; [Consulte Mais informação]
Nestes níveis, Cuidado.
O VIX está acima de aproximadamente 100% desde 5 de dezembro. Não é frequente que você veja o VIX em duas semanas, mas a demanda por proteção aumentou de energia, a exposição de empréstimos bancários ligada aos preços da energia, a Rússia e o Fed de hoje reunião fazendo a tempestade perfeita. Se o anúncio do Fed hoje estiver na linha # 8230; [Consulte Mais informação]
Ser Prudente Aqui e Manter o Tamanho da Posição O In-Check é a Chave.
O tema primordial desde a semana passada é como os preços da energia vão, então o mercado vai. Agora, há a Rússia na foto, balanços bancários em todo o mundo potencialmente expostos a empréstimos fixados em US $ 80 de petróleo, juntamente com o anúncio do Fed de amanhã. A política de Yellen tem sido "gerenciar a volatilidade" e os mercados do mundo estavam quietos e # 8230; [Consulte Mais informação]
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OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESEJO UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGÓCIO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, DESDE QUE OS NEGÓCIOS NÃO SEJAM REALMENTE EXECUTOS, OS RESULTADOS PODEM TENER SOB OU COMENTÁRIOS COMPLEMENTARES PARA O IMPACTO, SE HAVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, TAL COMO FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE ESTÃO DESIGNADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ FAZENDO QUE QUALQUER CONTA VÁ OU SEJA PROBABILITÁVEL PARA ALCANÇAR LUCROS OU PERDAS SIMILARES ÀOS MOSTRADOS.

Connors 2-Period RSI Update para 2013.
Foi cerca de um ano desde que eu examinei o muito popular método de negociação RSI de 2 períodos de Larry Connors e Cesar Alvarez. Todos sabemos que não há indicadores mágicos, mas há um indicador que certamente atuou como magia ao longo de várias décadas. Qual indicador é? Nosso indicador RSI confiável.
Ao longo dos últimos anos, o sistema de negociação padrão de 2 períodos, conforme definido no livro, # 8220; Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam, foi em uma redução. Durante o ano de 2011, o mercado experimentou uma queda súbita e sustentada que pôs o sistema em perdas. Tem vindo a recuperar-se lentamente desde então. Abaixo está um gráfico de equidade que descreve a curva de equidade do sistema de negociação e negociação do índice SPX a partir de 1983. Você pode ver facilmente a grande queda em torno do número comercial 120.
Aqui está uma visão de closeup dos últimos 19 trades, que abrange os últimos cinco anos.
As regras comerciais de Larry Connors são muito simples e consistem em trocas únicas. Como lembrete, as regras são as seguintes:
O preço deve estar acima da média móvel de 200 dias. Compre quando o RSI cumulativo (2) está abaixo de 5. Saia quando o preço fecha acima da média móvel de 5 dias.
Todos os testes dentro deste artigo vão usar os seguintes pressupostos:
Patrimônio de partida: $ 100,000. Risco por comércio: US $ 2.000. O número de ações é normalizado com base em um cálculo ATR de 10 dias. Não há paradas. O P & amp; L de cada comércio não é reinvestido.
O indicador RSI de 2 períodos está perdendo sua vantagem? Difícil de dizer neste momento. Não é como se fossem arranjos anteriores, mas isso não é realmente o que eu quero explorar. Quero dar uma olhada no indicador de RSI de 2 períodos e ver se podemos melhorar o sistema de negociação básico por Larry Connors.
Dias após a abertura de um comércio.
Primeiro, deixe-nos dar uma olhada em como o mercado se comporta após a instalação do RSI ocorrer. Em suma, o RSI de 2 períodos foi projetado para destacar fortes retrocessos. Comprar em pullbacks em uma tendência de alta foi um método de negociação bem conhecido e efetivo e é a essência do sistema de negociação RSI de 2 períodos. Podemos demonstrar isso observando como o mercado se comporta depois que um comércio é desencadeado. Eu criei uma estratégia EasyLanguage que pode manter uma posição X dias depois de abrir uma negociação. Em seguida, testei X para valores no intervalo de 1 a 30. Em outras palavras, eu quero ver como o mercado se comporta de 1 a 30 dias depois de abrir um comércio. O mercado tem tendência a escalar após a instalação do comércio ou tende a diminuir? Abaixo está um gráfico de barras que representa os resultados. Cada barra é o total P & amp; L com base no número de dias de retenção.
Clique para ampliar a imagem.
Em geral, quanto mais longo o período de retenção, mais P & amp; L é gerado. Isso mostra que após o nosso indicador RSI de 2 períodos desencadeia um comércio, o mercado tende a subir nos próximos 30 dias. É importante também notar que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra a robustez neste parâmetro específico.
Período médio de saída móvel.
As regras de negociação originais de Larry Connors usaram uma saída dinâmica com base em uma média móvel de 5 dias. Uma vez que o preço fechou acima dessa média, o comércio foi fechado. Eu queria dar uma olhada no período usado para esta saída média móvel. Como o gráfico de barras acima, testei os valores 1-30 para o período usado na média móvel.
Clique para ampliar a imagem.
Neste gráfico, podemos ver o lucro crescente à medida que aumentamos o período médio móvel de um para 14. Há um declínio lento após 14, enquanto continuamos com nosso valor final de 30. É muito bom ver que todos os valores produzem resultados positivos. Isso mostra estabilidade em todo este parâmetro e método de saída.
Limite RSI.
Observe o valor de limiar usado para determinar se o mercado se retirou o suficiente para desencadear um longo comércio. Mais uma vez, criaremos um gráfico de barras à medida que olharmos uma gama de valores limiar de 1-30.
Clique para obter imagens maiores.
Nós vemos valores abaixo de 10 produzir os melhores resultados. Mais uma vez, cada valor produz resultados positivos e este é um sinal muito bom.
Com base nas informações que analisamos neste artigo, vamos modificar Connors & # 8217; regras de negociação. Faremos as seguintes alterações:
Use um valor de 10 como o limite RSI. Utilize uma média móvel simples de 10 períodos como nosso sinal de saída.
Abaixo está uma tabela que mostra a diferença entre o Connors original # 8217; regras e os Connors & # 8217; regras.
Nosso aumento no lucro líquido vem ao custo de mais negócios, devido ao fato de diminuir a posição sobre o que consideramos um retrocesso viável. Ao aumentar o limite RSI de 5 a mais 10 configurações, qualificam-se como uma entrada válida, portanto, nós levamos mais negócios. Mas também ganhamos mais dinheiro em cada comércio. Isto é devido ao nosso período de retenção mais longo, aumentando o nosso período médio móvel de 5 para 10. No final, estamos dispostos a assumir mais negócios e manter essas negociações por longos períodos de tempo.
Adicionando Stop Loss.
Todos os resultados acima não usam um valor de stop loss. Deixe adicionar uma perda de parada de US $ 2.000 em cada comércio e veja como isso irá alterar os resultados. Eu escolhi esse valor porque representa nosso valor de risco ao dimensionar o número de ações para negociar. Observe que estamos apenas arriscando 2% de nossa conta de US $ 100.000 em cada comércio. A coluna da extrema direita mantém os resultados com a parada difícil de US $ 2.000.
Isso só fica melhor e melhor. Muitas vezes, as paradas prejudicarão um sistema de negociação em vários fatores-chave de desempenho, mas não aqui. Nossa parada difícil de $ 2,000 melhora o sistema em vários fatores de desempenho. Ao contrário do sistema de negociação original, esta curva de equidade está produzindo novos aumentos.
Em diferentes mercados.
Deixe agora olhar para o desempenho em diferentes mercados. Não vou modificar as regras de negociação.
Clique para ampliar.
Observe que o número de negócios é significativamente menor para os ETFs acima quando comparado com SPY. Isto é devido ao fato de SPY estar em frente desde 1993, enquanto esses outros ETFs são muito mais recentes. No geral, o sistema mantém-se bem nesses mercados diferentes.
Conclusão.
O indicador RSI ainda parece ser um indicador robusto na localização de pontos de entrada de alta probabilidade nos principais índices do mercado. Você pode modificar o limite de gatilho e o período de espera em uma grande variedade de valores e ainda produzir resultados comerciais positivos. Espero que este artigo lhe dê muitas idéias para explorar por conta própria. Outra idéia em relação aos parâmetros de teste é otimizar de forma independente os parâmetros no & # 8220; portfólio # 8221; de ETFs de mercado em vez de usar apenas $ SPX. Não há dúvida em minha mente, o indicador RSI pode ser usado como base para um sistema comercial lucrativo.
Obter o livro.
Transferências.
Sobre o Autor Jeff Swanson.
Jeff é o fundador do System Trader Success - um site e uma missão para capacitar o comerciante de varejo com os conhecimentos e ferramentas adequados para se tornar um comerciante rentável no mundo da negociação quantitativa / automatizada.
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Indicador e estratégia do MCVI sobre gráficos diários.
Muito interessante e encorajador artigo e informação, obrigado.
Você sabia que Larry Connors já publicou o que ele próprio chama & # 8221; Connors RSI & # 8221; que é realmente um composto de três indicadores que ele tem motivos para acreditar? Sua visão é que eles têm evidências empíricas de que esse indicador geralmente, embora nem sempre, supera o RSI2. Ele tornou a fórmula aberta para todos, por isso não estou quebrando direitos autorais publicando o seguinte link.
Pete, obrigado pelo link. Eu baixei e revisei o ConnorsRSI alguns meses atrás, mas eu não tive tempo de testá-lo sozinho. Parece interessante!
Oi Jeff. Eu me inscrevi recentemente para um curso de TM e durante seus webinairs, eles publicaram resultados CRSI v RSI2 para uma determinada estratégia. Eu tentei confirmar isso sozinho, tendo a estratégia codificada, mas simplesmente não consigo ver como o CRSI é melhor do que o RSI2. TM se recusa a me dar o código da estratégia para que eu possa ver se o meu codificador fez algo incorreto. Confie em mim, o curso que me inscrevi não foi barato! Eu usei TM antes para os cursos e eles foram bons antes e vamos dizer, muito mais & # 8220; abrir & # 8221 ;. Desta vez, não é o caso. Esta abordagem me deixa pessoalmente cautelosa. Ainda espero que esteja errado, mas estou desiludido com a abordagem deles. Seja bom ouvir seus pensamentos sobre o desempenho CRSI v RSI2.
Obrigado pela informação. Espero rever o CRSI em breve.
Connors Group link para o código ConnorsRSI:
Obrigado pelo link.
Obrigado por isso!
Estratégia simples e agradável Jeff, seria possível adicionar uma linha de código que impede entradas quando a média móvel de saída está indo para baixo?
Eu fiz um teste no SPX com sua sugestão de John. Isso reduz significativamente o número de negócios, fator de lucro e lucro médio por comércio.
P médio & # 038; L por comércio: $ 166.
A modificação de estratégias já utilizadas e falhadas é chamada de snooping de dados e ganhou nao funciona na realidade. Você deve ler & # 8220; White Reality Check & # 8221 ;.
Tenho vários problemas com este comentário.
Primeiro, o que faz você pensar que o sistema original falhou? Não vejo que tem.
Em segundo lugar, não basta identificar algo que você acha que é & # 8220; snooping de dados & # 8221; e mantenha a cerimônia dizendo que # 8220; que não funcionou. & # 8221; Ninguém sabe o que funcionará * indo para a frente *. & # 8220; Na realidade & # 8221; é uma frase enganosa e nebulosa.
Pense especificamente sobre o que está acontecendo aqui. O que eu quero fazer com o processo de desenvolvimento do sistema é dar-me confiança suficiente no sistema para negociá-lo mecanicamente em frente. Se eu tiver dúvidas, como eu, não consegui me manter com isso em tempos de redução, então provavelmente falharei. Neste caso, Jeff testou os parâmetros originais juntamente com os valores circundantes e encontrou muitos para o trabalho. Em todos os casos, ele encontrou um alto planalto de desempenho, o que é exatamente o que deve dar-lhe confiança de que o desempenho não foi.
Embora o ajuste de curva ou o snooping de dados sejam sempre uma preocupação, eu acredito que este artigo mostra a premissa básica do indicador RSI como uma ferramenta de troca de reversão média para ser válida. Os resultados são positivos em toda uma gama de valores de entrada e em vários índices de mercado principais diferentes. Eu estava mais interessado em demonstrar resultados positivos em uma variedade de valores para cada um dos parâmetros fundamentais.
Obrigado por postar, Jeff; Eu acho que isso foi muito completo. Uma última coisa que eu gostaria de ver é uma otimização para avançar para ver se a curva de equidade pode ser melhorada ao repor os parâmetros de negociação periodicamente. Pergunto-me, no entanto, se este não é tanto um passo do processo de desenvolvimento do sistema como é uma outra abordagem para o desenvolvimento do sistema do que o que você fez aqui?
Eu tende a evitar a otimização de frente ao projetar um sistema, mas é uma ideia interessante para testar quando um sistema é finalizado.
Eu pensei inicialmente que era encorajador que o sistema funcionasse bem em vários mercados, pois você poderia, portanto, trocar vários mercados por um maior lucro líquido. No entanto, a distribuição desses negócios deve ser estudada. Se vários mercados geralmente são comercializados de uma vez, o que é provável, o calor total do portfólio pode ser uma preocupação. Se você limitou as posições máximas abertas, então você precisará marcar quais tickers serão trocados no caso de mais qualificados, etc. Isso pode ser abrir uma outra lata de obras.
Se o estudo de mercados múltiplos for feito para sugerir a robustez dessa descoberta quando negociado em um e único mercado, não tenho dúvidas sobre isso. Você apenas troca o mercado com esse sistema com uma exposição muito limitada (e potencial de lucro).
O estudo de múltiplos mercados foi simplesmente testar a robustez do conceito em mercados similares. Eu não acredito que este conceito de negociação seja um bom candidato para negociar em todos esses mercados em paralelo.
Grande artigo como de costume.
Você pode elaborar sobre como você arrisca $ 2000 com base no ATR & # 8221 de 10 dias; sem usar paradas? Vejo que você está usando uma função.
para calcular o número de ações que seria apropriado, mas eu não sei como funciona ou não pode encontrar nenhuma informação sobre o que isso faz.
Olá, aqui está a fórmula de dimensionamento de posição usada:
Ações = $ 2,000 por troca / (5 * ATR (20) * Big_Point_Value)
Você também encontrará uma cópia do código aqui.
Gostaria de fazer uma sugestão sobre uma avaliação adicional: o comércio aleatório médio resulta como referência para qualquer estratégia que você teste.
Aqui é o que quero dizer em detalhes:
Deixe-se dizer que você gera 100 negócios no símbolo XYZ ao longo de 10 anos com uma duração média de 5 dias e que sua taxa de retorno anual é de 1,5%.
O que você faz é escolher 100 dias de início por aleatório (naqueles 10 anos que você testou) e, para cada data de início, você gerou uma data final que, em média, é 10 dias depois (ou seja, use uma variável aleatória em o intervalo de 3 a 17 e adicione-o à data de início).
Isso lhe dá 100 trocas aleatórias no mesmo símbolo durante o mesmo período de tempo. Agora, calcule a taxa de retorno anual para essas 100 negociações e guarde-a.
Repita o processo de geração de 100 trocas aleatórias um par de vezes (ou seja, qualquer coisa entre 100 vezes a 1.000 vezes) e em todas aquelas corridas, a média do retorno anual.
Agora, temos um benchmark sobre o qual podemos comparar a estratégia testada. Only if it gives you a better annual return than the average of random trades I would regard the strategy as having any value.
All boats rise when the tide sets in. Therefore a positive annual rate of return doesn’t mean anything in itself (as the saying goes: anybody can make money in a bull market). It’s the difference to random trades that shows whether there’s any value in a concept.
Yes, that is a good suggestion and thanks for sharing. Most of the time I’m limited on time so I can’t explore all the different methods of evolution. I hope this gives other reads plenty of ideas to explore.
Great thinking as always, TK!
thanks a lot for that suggestion!
Until now I’ve used a way simpler method to test a strategy against randomness: I just calculate the average gain of the underlying over the average hold of the strategy (during the test period) and then I compare it with my strategy’s expectancy (per trade), which should be at least double the size of the former. What do you think about this method?
Best regards Oliver.
[…] Connors RSI Update For 2013 […]
re: new ConnorsRSI formula on the site.
to those looking at this new formula i dropped it into a strategy and portfolio backtested it against the rsi2 accross components of ND100 plus some other high beta equities (total 200 equities) going back to 1995.
the new connors formula posted above performed slightly worse (profit factor – 1.79 vs. 1.9 traditional rsi using the strategy settings i apply) than standard rsi2 and had a slightly higher draw down in the basket i looked at.
i wont be using the new ConnorsRSI.
I performed similar tests and had similar results. The ConnorsRSI wasn’t bad, but it wasn’t superior in any way to the standard RSI2.
Really interesting article. I’ve been also looking at RSI2 and ConnorsRSI strategies recently. One thing I found is that they don’t necessarily work that well across different markets, contrary to what you found. Your test here looks at different markets, but they are all strongly correlated. You can see this if you plot them all on the same chart, on (for example) Google Finance. I think this is probably because they are all based on US equities markets in some flavour or other. If you run RSI2 or Connors RSI backtests on other international indices (eg CAC40, Nikkei, Hang Seng), you’ll probably get very disappointing results. The only exception is the UK FTSE 100, although this tends to mirror the US markets somewhat so this isn’t exactly surprising. Hope this is useful.
Hello SJones. Glad you enjoyed the article. What you say is true. The Connor setups work well on major U. S. indices but not much else. The book that describes these setups by Connor does indicate all the testing and results are for the U. S. markets. So, it’s not so surprising they may not work well on other indices outside the U. S. Thanks for the comment!
This is probably a very rookie question but you’re showing low single digit returns annually for the strategy. Am I reading this wrong?
Lisa, that’s a good observation. For the example used in the article I’m risking a small portion of the entire portfolio. It’s a very conservative approach. The risk can be adjusted to trade more shares based on the account size and thus, increase the returns.
Hi Jeff, thanks for the useful article.
Your results for the Modified RSI2 show 293.07 trades for SPY. How is it possible to have .07 of a trade? Estou esquecendo de algo?
I’m trying to replicate your results (using NinjaTrader) but so far only getting 218 trades for SPY for same period. Still investigating.
That is an error on the graphic. I’ll have to add this error to the to-do list. Obrigado!
i downloaded and applied the strategy mentioned on rsi2.
im not getting much of any trades.. what am i doing wrong?
i have my charts set on daily. my charts doesnt show the rsi or the 200d/5d ma.
hope you can help. randall.
Did you also download the workspace? If not, I recommend you first install the ELD file and then the WorkSpace.
oh yes. thanks for the reminder. has anyone plugged in connorsRSI yet? any results?
Randall, I’ve not personally done so. Maybe some others have?
Hi Jeff, great article.
I don’t understand how you calculate the position sizing to risk $2000, and where you put the stop loss.
In this formula: Shares = $2,000 per trade / (5 * ATR(20) * Big_Point_Value)
What is big point value?
Yes, this can be confusing. First, there are no stops in this market study so, keep that in mind. The $2k risk per trade represents a 2% risk based upon a $100,000 account. This dollar value is simply used to calculate our position size or our exposure. Throughout the entire study this remains a fixed value – US $ 2.000. However, the denominator in our calculation changes based upon the market volatility. The more volatility the fewer shares are purchased. The big point value is simply the dollar value for every point of the traded instrument. In this case, it’s $1.00. However if it were the S&P futures contract it would be $50 per point. So big point value is in the calculation so the market study can handle different tradable instruments. Espero que isto ajude.
Thanks for your answer Jeff!
I know that the strategy don’t use stops, but you include a modified rules with stop of $ 2000.
I found this interesting because many traders, including myself, need to use some stop.
So, lets supouse that the average true range (20) for today is 1.18 and I trade the SPY.
Shares = $2,000 per trade / (5 * ATR(20) * Big_Point_Value )
I bought 399 SPY and use the $2000 risk/399 number of shares=5.01.
So I put the stop $5.01 below the entry price.
Am I reading this correctly, is this the stop that you calculated in the modified rules?
Johatan, you’re on the right track. If you buy 339 shares you would need to place the stop at $5.90 below your entry price to maintain your risk at $2,000 (339 shares * $5.90).
I don’t understand your RSI Threshold bar graph. It seems to show that using rsi(2) < 1, for example, is barely profitable, whereas using rsi(2) < 10 is very good. And using rsi(2) < 30 is just as good. That doesn't make sense to me. Am I misinterpreting the chart?
Evo34, you’re not misinterpreting the chart, but there are other factors not shown in the chart. For example, while <10 and <30 both produce similar net profit, other considerations come into play. When you include all trades that fall below 30 you will have far more trades than if you put the threshold at <10. However, you are generating similar profit. What this means is you are making less per trade. Put another way, you are less efficient at generating profit. My goal is often to eliminate trades to reduce market exposure and trading costs. Espero que isto ajude.
Ah, right. I thought it was per-trade for some reason.
if it is possible in strategy to decrease the stop loss ?
exemple stop to $500 or $300 ??
Yes, it is possible. There is an input called RiskPerTrade$ which controls the stop loss amount. Simply change that value.
but impossible to insert strategy with stop loss $300.
Event log write.
“Tried to reference more bars than allowed by the current Max bars back setting”
That has nothing to do with the stop loss, you have to adjust the “maximum number of bars the strategy will reference” within the Properties For All. More info here.
thanks Jeff now is ok.
i try strategy with nasdaq100 stocks components.
that work in futures nq or es yes or not.
Yes, it will work with NQ.
Have you looked at this for intraday trading? Perhaps using an hourly chart to apply the buy/sell rules, and say a 15min chart to better “time” the entry/exit signal on the higher TF?
My thinking is the acct size could be smaller, and with smaller stops (if stops used).
Thanks for the work you’ve done!
Ninja96, yes I have looked at this. You can use the daily chart as the primary signal and then drill down to as low as a 5-minute chart to find an entry. This does allow you to reduce your risk and ride the trade for several days. This is the concept of the Aurora Pro trading system.
i have been testing whit close to close and do it good, but have you any idea that this system work for 60 minutes period time? because i saw for example qqq for 2 years is only 11 times and i prefer to do more trading whit futures NQ.
have you any experiencence whit diferrents periods of time (short periods) and options too for that system?
Rafael, yes, I have. I’ve reduced the entry to a 5-minute chart with good results. However, you’re right about the low frequency of setups. I’ve not tested with options, but do think trading a portfolio of stocks may be viable – but I’ve yet to test that.
Jeff for 5 minutes charts wich stop are you used.
On the 5-minute charts I’ve been using a $500 stop per contract.
yes, but the stop for 5 minutes is different i guess.
Does the 10 day moving average work better than the 5 day for short side trades as well ?
Joe, I just did a quick study using a 10 day moving average provided not much of an improvement at all. In fact, any improvement so tiny I would have to say ‘no.’
Habe you test in acumulative RSI is more than 45?
Rafael, I think you will find this article helpful.
Great article and your parameter tweaks are great. Do you think this strategy would work on the forex ‘spot’ markets?
Thanks JD. I’m not sure, but would guess not. This was built for the broad market indexes.
This is brilliant. I can’t wait to try this out myself. Thanks for the ideas!!
Olá Jeff! Could you give me the maximum drawdawn of the strategy? I would like to trade it with leverage and I need that number to correctly size the margin…
Really great… I think it can be considered like a compleate system…
I sent a copy of the report to your email.
Oi. what program do you use to backtest?
Sorry if I missed it: Is there Amibroker code for what you have shown?
Thank you for any help.
Sorry, don’t have the Amibroker code for this. However, there is a text file available for you to convert if you wish.
I have a question did you buy at close the next day after rs5 close ◀ 30 or at the same day?
The code buys at the close of “today.” Here is the line of code:
If ( RSI_Value MA200 ) Then buy(“RSI Buy”) vShares shares this bar at close;
I think i have a problem because in my strategydesk ameritrade i wrote buy when RSI (2) is 200 at close but i dont know wha treshold meatresho.
it’s look like i will buy when rsi 2 < 10 not at rsi 2 < 5 im correct? what ean threshold for this strategy?
sorry if i am so much.
As stated in the article, the Threshold is five. However, feel free to test other values.
did you but at open the next day after rs2 close below 5? and sell at close or at taget?
The exit will sell at the close of “Today”. Here is the code:
If ( MarketPosition <> 0 ) And ( Close > ExitMA ) Then sell(“MA Corss Exit”) this bar at close;
Again, excellent work. I am trading a version to this when I see the opportunity present itself.
If you have a moment, can you please provide to my email:
Avg. Trade Net Loss.
Also, I have several of the Connors RSI strategy books, and none of them bring up the need for the 200 MA above (longs), below (shorts). I called them up about this and they said it wasn’t needed. I don’t get this. It would seem to me that you must have some type of trend indicator in place before trading this type of system.
Therefore, what I do with their work is add an ADX (5,5) > 60, as an additional filter before placing the trade. Have you used the ADX as an additional “trend is overheated” filter?
I guess there are multiple comments/question embedded in my email. 🙂
have you use strategy desk from td ameritrade? because i dont know how to create rsi 2 < treshold 10 how i can calculate o wrote that cain of treshold?
Sorry Rafael, but I’m not familiar with Ameritrade at all so I won’t be able to answer programming quesitons.
Ok but how i can identificate a 10 thtehhold really i dont know what threshold mean sorry if i am ver dumb.
Sorry, I’m not sure if I understand your question. But I’ll make an attempt. A threshold is simply a value that triggers an event. In our case, the 2-period RSI must produce a result that is below a threshold value. When that happens, a trade set-up occurs.
As someone who traded this through the 2011 drawdown I wish I had used stop losses of $2k. I remember a couple of 5 figure losses as the market knifed through support after support. I’ve been reticent to trade anything but the TPS3 and 4 setups since and in a much smaller size.
Two questions: is there a way to reverse engineer a price that would equate to an RSI2 value >90? So I can set limit exit prices if I’m not at computer before close.
Also – anyone know how to import ELD file into Multicharts? The version that comes with Interactive Brokers. Obrigado.
What are the TPS3 and 4 setups? Do you have any info on them?
Reverse engineering…you could brute force sweep through a range of last closing prices for the RSI-2 for current close. Haven’t thought of a good way to do this in Multicharts but I’m sure it’s doable Excel, python etc.
Nice article Jeff.
Please keep me updated in case of any update or article about RSI2.
Good stuff. I worked for Larry Connors for a few years (2007-2012, I was the last full-time editor-in-chief at TradingMarkets) and you’ve done his work proud.
I found your approach to the stop loss issue to be very interesting. As you know, Larry was not a fan of them for ST mean reversion trades. But as someone who uses options to trade these strategies, I love knowing that maximum possible loss per trade.
By the way AlphaDow, TradingMarkets used to have a “RSI Solver” tool that might help with what you’re looking for.
Obrigado David. I’ll look into the “RSI Solver”.
What about using Walk Forward Optimization on the two moving averages in order to catch market changes?
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